Meten en onzekerheid/Onzekerheid: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Regel 99:
Bij kansrekening hebben we te maken met een willekeurige (niet-[[w:lege verzameling|lege]]) [[w:Verzameling (wiskunde)|verzameling]] Ω en een [[w:collectie (wiskunde)|collectie]] deelverzamelingen daarvan, <math>\scriptstyle \mathcal{F}</math>, de [[w:gebeurtenis (kansrekening)|gebeurtenissen]]. Op de collectie gebeurtenissen is een kans ''P'' (van 'Probabilitas') gedefinieerd. De verzameling Ω kan worden gezien als de verzameling van de mogelijke uitkomsten van een kansexperiment; daarom wordt Ω de 'uitkomstenruimte' genoemd en de elementen van Ω uitkomsten.
Er is echter wel een technische beperking die voor niet-wiskundigen lastig uit te
Een dergelijk drietal <math>\scriptstyle (\Omega,\mathcal{F},P)</math> heet ''kansruimte'' en is een bijzonder geval van wat in de wiskunde, specifiek de maattheorie, een [[w:maatruimte|maatruimte]] wordt genoemd.▼
Over het algemeen kan niet iedere deelverzameling van Ω als gebeurtenis optreden; de deelverzamelingen die wel als gebeurtenis kunnen optreden vormen een speciale collectie <math>\scriptstyle \mathcal{F}</math>. De kans ''P'' moet voldoen aan de volgende voorwaarden, de zgn. axioma's van Kolmogorov:
#
:<math>P(E)\in\mathbb{R}\and P(E)\geq 0 \qquad \forall E\in F</math>
Voor iedere gebeurtenis ''A'' geldt: ''P''(''A'') ≥ 0 (een kans is niet negatief).
# Voor een [[w:rij (wiskunde)|rij]] [[w:disjuncte verzamelingen|disjuncte]] gebeurtenissen (''A<sub>k</sub>''), dus met <math>A_i \cap A_j = \empty</math> voor ongelijke ''i'' en ''j'', geldt: ▼
# De kans op een zekere gebeurtenis (de vereniging van alle mogelijke gebeurtenissen is genormeerd op 1:
:
:<math>P(E_1 \cup E_2 \cup \cdots) = \sum_{i=1}^\infty P(E_i).</math>
▲Een dergelijk drietal <math>\scriptstyle (\Omega,\mathcal{F},P)</math> heet ''kansruimte'' en is een bijzonder geval van wat in de wiskunde, specifiek de maattheorie, een [[w:maatruimte|maatruimte]] wordt genoemd.
▲
====Voorbeeld====
|